因子
因子是量化的一个重要概念，因子与评判指标有相似之处，追求能带来更大年化收益的因子是我们的目标。
多因子量化策略是非常常用的一个策略，它的基础逻辑是挑选综合因子最符合条件的股，在这些因子不再符合条件后从持股中剔除。
网络有观点认为量化最优方向就是挖掘最合适的（综合）因子，以我目前的认识还达不到这个高度，因为就我测试看来因子带来的收益并不如条件选股，我目前更认为因子用来给条件选股后的股票池排序最合适，但这一点并未验证。
谈谈量化回测
最让我懊恼的事情是没有合适的量化实战工具，开源的VeighNa Station数据接口付费，用户操作不友好，其他工具又付费或者有资金储备条件。
同花顺的SuperMind策略回测网页是免费的，借用这一工具我对量化有了初认识。
我自认为合理的日止盈止损亏损很大。反倒是一开始选了股放着不动收益率很高（特别是牛市总是可以达到高于100%的年化）。虽然初次尝试的结果很糟糕，但这也表明我们完全有能力让量化的表现更好。
去琢磨如何改进策略是最优路线吗？如果足够前沿，我相信是的，但对于我，如何才能获取更多已有结论比我独自不断尝试效率要高的多的多。
此方悬停